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标题: 蒲绰生：用最严格的测试方法来评估模型 [打印本页]

作者: xmxm76 时间: 2015-3-18 15:04
标题: 蒲绰生：用最严格的测试方法来评估模型
　　操作人：蒲绰生
　　广州人，过去在大型外企做高管，目前在经营自己的公司同时做期货交易，采用全自动程序化交易，只做股指期货一个品种，开发过上百个模型、目前使用十多个模型在交易。
　　蒲绰生之前在外企做高管，从国外的交易类书籍接触带期货，期货交易吸引他的地方是波动大、机会多、双向交易、有杠杆可以放大收益，适合做全自动程序化交易。他认为交易是一个基于概率优势的冒险游戏，而程序化交易可以量化历史数据的风险收益比，使用过去长期的历史数据总结出来的规律，只要不过度地拟合，会在未来一段时间内有效，在这个前提下，配合多周期多模型组合的方法，再加上严格的定期检测和根据市况调整某些参数，他相信风险是可控的。另外，蒲绰生觉得程序化交易可以避免市场波动给人的情绪造成的干扰。更重要的是，他认为这是一种生活方式的选择，他宁可把看盘的时间用来阅读学习和享受生活，而不是观察市场的波动。因此他选择了程序化交易，而且现在程序化交易在期货市场中的占比很低，他认为至少未来十年还有很多机会。
　　蒲绰生有编程、财务管理和风控的工作经验，他觉得个性上也适合做期货。“不用交租、不用交税、不用请人、不用应酬、没有固定的上下班时间、可以界上任何角落从事自己感兴趣的事业，赚取别的行业无法比拟的利润率，时间、财富、心灵，这已经是多年前的人生规划中要过的生活形态了，我已经达到了，要求不高。”蒲绰生说到。
　　蒲绰生期货交易：
　　1、不要假设自己的方法永远有效，永远用挑剔的眼光审视自己的方法，用最严格的测试方法来评估自己的模型，例如很多测试系统采用的回撤率是按资金曲线的峰值回测计算的，我一直是使用本金回测率的概念，即是假设一开始操作就遇到最大回测，模型组合是否还可以有充足的资金运作；
　　2、要清楚自己该赚那些钱该亏哪些钱，要拥抱合理的亏损，有时要给一些机会别人赚自己的钱，盈亏就象呼吸一样是有节奏的，不可能只吸而不呼。
　　3、没有单一的方法和周期是长期有效的，因此我会采用不同的周期和方法的组合来降低回撤率，我自己花在研究如何降低回撤上的时间比花在研究如何盈利的时间要多；
　　4、采用简单的方法，切忌过度复杂和过度拟合；
　　5、如果做内地的股指期货的交易模型，我会拿去恒生指数期货的历史数据去做回测，要同时都有可观的风险收益比的方法我才会使用；
　　6、因为百分之八十的行情都是震荡的，因此我研究震荡行情的时间比趋势行情要多，因为趋势一旦明朗大部分方法都是赚钱的，关键是你能够熬过震荡的行情还有足够的资金可以赚趋势的钱。
　　7、我从不预测行情，这是大忌!
　　8、我采用固定的手数，盈利就出金，绝不贸然在单个模型或周期上加仓，要加大资金规模就通过增加模型实现，所以我加仓就是加模型。而且，增加了规模后的风险收益比一定不能低于增加前的。
　　9、对的方法、做好资金管理、控制好风险，至于能赚多少、赚多久是决定的。
　　10、团队很重要，人的组合和模型的组合同样重要，模型的组合是一门科学，人的组合则是一门艺术，干这行是科学加艺术的结合。
　　11、我喜欢阅读，这些年看过的名家书籍不下百本，一个成功的交易者一定是一个善于学习的人。
　　蒲绰生程序化交易的体会：
　　1、如果要以此为职业，必须要对此有莫大(博客,微博)的兴趣、好奇心和学习能力，在个性上需要有果断，和自律的性格，要有思考的能力，这条一定是靠自己走出来的。
　　2、大家都在用的方法，成功的机会都会很低，所以需要发展自己的方法，切勿。
　　3、应用较简单而非复杂的方法，简单的方法适应性强，生命周期也长。
　　4、好的方法一定是应用在不同的周期上都可以盈利的。
　　5、用不同的周期和不同的方法的组合可以提高风险收益比。
　　6、模型在实盘前，最好在模拟交易中运行一段时间观看实际执行的效果。
　　7、滑点的成本、实盘数据传输和合约点差造成的额外成本，通常都大于手续费，我花了很多心思研究如何把这两项控制在合理的幅度之内。所以我不敢使用太高频的交易方法。
　　8、尽可能应用服务器交易，要有人值勤确保没有其他意外发生。
　　9、定期检测自己的模型和市场适应的程度，观察各种方法的生命周期变化，不要有一劳永逸的想法。
　　10、每天做交易记录的回顾，实盘和回测的比较，观察资金曲线的变化，和同行做一下比较，就知己知彼了。好的交易记录分析可以让我们清楚自己的系统的优缺点，有时在遇到回撤的阶段，可以加强你的信心，要知道不论外表多强大的人，有时内心都会有犹豫和软弱的时候。
　　11、这个市场很，淘汰率很高，能存活下来最重要。在走出一条之前，不要输得太惨。我几年前开始只做这个，只拿出五分之一资金去尝试，确保失败几次还可以重来。
　　12、我不会主动告诉别人我所做的事情，更不主动推销，除非别人问起，如果是好朋友，我会讲一次而已，不是对自己没有信心，而是不敢把自己的东西想得太好。保持谦卑和谨慎最重要。这个市场专门自大的人。
　　13、阶段性的盈利我会出金，除非有更好的模型组合让我在不降低风险收益比的情况下扩大操作的资金规模，否则我不会贸然加仓。
　　14、多阅读大师的书籍，特别是学习他们的思维模式。但不要照搬他们的方法，因为我们不见得有他们的结构去使用那个方法，况且时代变了，知道这个方法的人也多了。
　　15、入市前先做好最多可以输多少的心理准备，做好最坏的打算心态会更好。【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何或暗示的。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

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